Metodología de cálculos
Cómo comparatasas.ar obtiene y calcula las tasas, rendimientos y simulaciones para cada tipo de producto.
FCI de mercado de dinero
Fuente: CNV / Argentina Datos
Es el método por defecto del sitio para todos los FCI, alineado a la Comunicación A 8497 del BCRA (TNA de los últimos 7 días corridos). La planilla CNV publica retornos de período; estimamos la TNA nominal a 365 días a partir del retorno ~7D (no del ~30D ni de un solo día, que es más ruidoso).
TNA = ultimos7Dias × 365 / días (días = diasUltimos7Dias de la API o del lookback VCP; si falta: 7). Fallback: variacionDiariaPct × 365. El retorno ~30D/`unMes` se muestra como período, no como TNA.
TEA = (1 + TNA ÷ 365)^365 − 1
Ejemplo: si ultimos7Dias = 0,38% → TNA mostrada ≈ 19,91%.
FCI de renta fija y demás tipos (mixta, variable, retorno total)
Fuente: CNV / Argentina Datos
Usamos la misma estimación de TNA nominal que en money market: retorno ~7D (rolling desde VCP en el detalle; columna CNV `ultimos7Dias` en el catálogo si falta histórico), con fallback a 1D. Coincide con `tnaEstimada` de ArgentinaDatos.
En listados usamos TNA precomputada en build (`public/api/fci/nominal-tna.json`) con días efectivos del lookback VCP para fondos curados y sus clases hermanas. El resto del catálogo usa `diasUltimos7Dias` de ArgentinaDatos cuando viene; si no, cae a 7/1. El detalle recalcula con el histórico del fondo abierto.
TEA = (1 + TNA ÷ 365)^365 − 1
En el detalle, los días del divisor son los días efectivos del lookback VCP (p. ej. 6 en lugar de 7). Ejemplo: 7D = 0,40% → TNA ≈ 20,83% con 7 días.
Rendimientos del detalle FCI (1D, 30D, YTD, 1Y…)
Fuente: CNV / Argentina Datos (serie de VCP)
En el detalle del fondo y en el catálogo mostramos retornos de período rolling desde la serie de VCP: 7D/30D/90D/180D/1Y y YTD. La columna CNV “un mes” es variación vs fin de mes previo — no es 30D rolling — y solo se usa como fallback. Los `noventaDias`/`cientoOchentaDias` legacy de CAFCI suelen venir anualizados y no se usan como período.
Rendimiento N días = (VCP_hoy ÷ VCP_hace_N) − 1
Si falta histórico, fallback a columnas CNV de período (1D, unMes, YTD, 12M)
Ejemplo: unMes CNV ≈ 0,65% (desde fin de mes previo) vs 30D rolling ≈ 1,47% — catálogo y detalle muestran el rolling.
Método alternativo por series de VCP
Fuente: CNV / Argentina Datos (series de VCP)
Como método alternativo (rankings curados y algunos gráficos), comparamos el valor cuotaparte (VCP) más reciente con el de hace ~30 días (retrocediendo día a día si falta el dato exacto), usando las series históricas publicadas vía Argentina Datos.
Rendimiento del período = (VCP nuevo − VCP anterior) ÷ VCP anterior
Rendimiento diario = rendimiento del período ÷ días entre fechas
TNA = rendimiento diario × 365
TEA = (1 + rendimiento diario)^365 − 1
La tabla de /fondos usa el catálogo CNV (retornos de período + TNA MM vía ultimos7Dias × 365/7, Com. A 8497); este método de series de VCP queda como alternativa para rankings y visualizaciones históricas.
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